Volume คืออะไร และทำไมสำคัญ
Volume คือจำนวน contracts หรือ tokens ที่ถูกซื้อขายในช่วงเวลาหนึ่ง บอกว่า ตลาดให้ความสนใจกับการเคลื่อนไหวนี้มากแค่ไหน
ถ้า Price Action เปรียบเป็น "สิ่งที่เกิดขึ้น" Volume คือ "ความสำคัญของสิ่งที่เกิดขึ้น" — Breakout ที่ไม่มี Volume รองรับมักจะ fail, Trend ที่มี Volume สูงมักแข็งแกร่งและไปต่อได้นาน
💡 กฎหลักของ Volume
Volume สูง + ราคาขึ้น = Bullish แข็งแกร่ง
Volume สูง + ราคาลง = Bearish แข็งแกร่ง
Volume ต่ำ + ราคาขึ้น = อ่อนแอ อาจ fake
Volume ต่ำ + ราคาลง = อ่อนแอ อาจแค่ correction
อ่าน Volume ร่วมกับ Price Action
| สถานการณ์ | ความหมาย | Action |
|---|---|---|
| Breakout + Volume สูง | Breakout จริง ไม่ใช่ Fake | Follow the breakout |
| Breakout + Volume ต่ำ | Likely Fake Breakout | ระวัง อย่า FOMO |
| Wick ยาว + Volume สูง | Rejection แข็งแกร่ง มี Seller/Buyer เยอะ | Note S/R ระดับนี้ |
| Consolidation + Volume ลด | ตลาดรอ catalyst ใหม่ | รอ Breakout อย่าเทรด |
| Rally + Volume ลดเรื่อยๆ | Momentum อ่อนแรง อาจกลับตัว | ระวัง Long ใหม่ |
Volume Profile: ดูว่าราคาไหนมีการซื้อขายมาก
Volume Profile แสดงปริมาณการซื้อขาย ตามระดับราคา (แนวนอน) แทนที่จะเป็นตามเวลา ทำให้เห็นว่าราคาระดับไหนมี "ความสนใจ" มากที่สุด
POC (Point of Control)
ระดับราคาที่มี Volume มากที่สุดในช่วงเวลาที่กำหนด — เป็นแนวรับ/ต้านที่แข็งแกร่งมาก เพราะมีผู้เล่นจำนวนมากที่เปิด position ในระดับนี้
HVN (High Volume Node)
ระดับราคาที่มี Volume สูงกว่าปกติ — ราคามักชะลอหรือหยุดที่ HVN เพราะมี position จำนวนมากที่ต้องถูก fill ที่ระดับนี้
LVN (Low Volume Node)
ระดับราคาที่มี Volume ต่ำกว่าปกติ — ราคามักผ่านช่วง LVN อย่างรวดเร็ว เพราะมีผู้เล่นน้อย (thin air)
VWAP: ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก Volume
VWAP (Volume Weighted Average Price) คือราคาเฉลี่ยที่ถ่วงน้ำหนักด้วย Volume — บอกว่าราคา "ยุติธรรม" อยู่ที่เท่าไหร่ในวันนั้น
ราคาเหนือ VWAP
ราคาซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยของวัน = bullish bias Institutional buyer มักไม่ซื้อเหนือ VWAP เพราะแพงกว่าต้นทุนเฉลี่ย
ราคาใต้ VWAP
ราคาซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของวัน = bearish bias Institutional buyer ชอบซื้อใต้ VWAP เพราะถูกกว่าต้นทุนเฉลี่ย
CVD (Cumulative Volume Delta): ใครกดดันมากกว่า
CVD (Cumulative Volume Delta) คือผลต่างสะสมระหว่าง Aggressive Buyer และ Aggressive Seller — บอกว่าใครกดดันตลาดมากกว่า
Volume Delta = Buy Volume - Sell Volume
CVD = Σ(Volume Delta) สะสมตลอดช่วงเวลา
Buy Volume = order ที่ hit Ask (market buy) | Sell Volume = order ที่ hit Bid (market sell)
CVD Bullish Divergence
- ราคาทำ Lower Low
- CVD ทำ Higher Low
- Buyer absorb Sell pressure ได้
- สัญญาณ: Long setup แข็งแกร่ง
CVD Bearish Divergence
- ราคาทำ Higher High
- CVD ทำ Lower High
- Seller absorb Buy pressure ได้
- สัญญาณ: Short setup แข็งแกร่ง
วิธีใช้ Volume เทรดจริง
🎯 Volume Checklist ก่อนเปิดทุก Trade
- ราคาอยู่เหนือหรือใต้ VWAP? → กำหนด bias ของวัน
- Volume ของ candle ที่กำลังเกิด signal สูงหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ย?
- CVD สอดคล้องกับทิศทาง price หรือเปล่า? ถ้าขัดกัน = warning
- Price action เกิดที่ HVN หรือ LVN? HVN = มีแรงต้าน
สรุป: Volume ใช้ยังไงให้ได้ผล
"Price บอกว่าไปไหน Volume บอกว่าจริงหรือเปล่า — ไม่ดู Volume คือเทรดแบบตาบอด"
- ทุก Breakout ต้องมี Volume สูงกว่าค่าเฉลี่ย ถ้าไม่มีระวัง Fake
- VWAP = benchmark ราคาของวัน ใช้กำหนด intraday bias
- CVD Divergence = สัญญาณที่แม่นมากสำหรับ reversal
- POC จาก Volume Profile = แนวรับ/ต้านที่ทรงพลังที่สุด
FAQ
Volume Profile ดูได้บน Hyperliquid ไหม?
Hyperliquid มี TradingView chart ในตัว สามารถเพิ่ม Volume Profile (Fixed Range หรือ Session Volume) ได้ผ่าน indicator menu ของ TradingView โดยตรง
CVD กับ OBV (On Balance Volume) ต่างกันยังไง?
OBV ง่ายกว่า: เพิ่มทั้ง candle volume เมื่อขึ้น ลบทั้งหมดเมื่อลง | CVD แม่นกว่า: ดูเฉพาะ aggressive buyer/seller ที่ใช้ market order จริงๆ CVD เหมาะกับ Futures trading มากกว่า
Volume Spike บอกอะไร?
Volume spike = มี event สำคัญเกิดขึ้น เช่น institutional trade, news catalyst, หรือ stop hunt ต้องดูประกอบกับ price action ว่าหลัง spike แล้วราคาไปทางไหน
อ่านก่อนหน้า
Moving Average คืออะไร? →
SMA vs EMA, Golden Cross
บทความถัดไป
Funding Rate คืออะไร? →
Indicator เฉพาะของ Perp DEX
พร้อมนำ Volume Analysis ไปใช้เทรดจริงแล้วใช่ไหม?
ลองเทรดบน Hyperliquid — มี TradingView chart พร้อม Volume Profile
ไปที่ Hyperliquid